Evsevia (cu numele de călugărie Xenia) a fost fiica unui însemnat dregător din Roma. Și-a părăsit părinții și lumea cu plăcerile ei și bucuriile ei, pentru a trăi tot restul vieții în rugăciune către Dumnezeu, în post și priveghere și în sărăcie de bună voie. Tatăl Evseviei era creștin.

Cum avea mulți prieteni, și-a logodit fata de timpuriu cu un fiu de senator. A fost multă bucurie în casa înaltului dregător, însă Evsevia nu prețuia nimic din înțelesul lumii și în timp ce părinții ei se pregăteau de nuntă, ea a dispărut de acasă împreună cu două slujitoare creștine. Gândul Evseviei era să ajungă în Alexandria Egiptului. Ca să fie greu de găsit și-a schimbat numele: din Evsevia și-a luat numele Xenia, adică „străina”, nume păstrat și în călugărie. Corabia cu care călătoreau s-a oprit în insula Cos din arhipelagul Sporadelor, o insulă mică (290 km2), chiar lângă țărmul Asiei Mici.

Cele trei fugare, Xenia și slujitoarele sale, au rămas aici. În timp ce își căutau un loc în care să se așeze până la sfârșitul vieții, Dumnezeu le-a trimis un povățuitor și părinte sufletesc, pe Cuviosul Pavel, bătrânul stareț al Mănăstirii „Sfântul Apostol Andrei” din Caria, de dincolo de țărm. După ce a aflat taina vieții lor și dorința de a trăi pentru Mântuitorul Iisus Hristos, le-a dus în orașul Milassa (azi Milas) din Caria, le-a tuns în monahism și le-a așezat într-un loc liniștit.

Xenia a zidit acolo o biserică cu hramul Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. După un timp, au venit aici și alte fecioare, întemeindu-se și o mănăstire în jurul acelui locaș de cult, Xenia fiind stareță. La cererea Xeniei, cele două slujitoare, acum maici, nu au spus nimănui faptul că stareța lor face parte dintr-un neam înstărit. Abia după mult timp, după moartea și îngroparea Xeniei și a uneia dintre cele două maici, s-a aflat adevărul și viața Cuvioasei Xenia.

Ultima fugară, slujitoarea de odinioară, nu a putut să-și dea sufletul până nu a destăinuit celorlalte maici din Mănăstirea „Sfântul Ștefan”, că fosta lor stareță, Xenia, fugise din lume din fragedă tinerețe, chiar în pragul cununiei cu un fiu de senator, făcând aceasta pentru a urma chemării Mirelui Iisus Hristos.